На разворотах у экспирации меня обычно выносило раньше, чем появлялось движение. Сейчас смотрю IV и беру спреды на 3–7 дней, так комиссии не съедают весь расчёт.
Что сейчас реально работает на опционах?
Новости платформ и рынка
0DTE я бы тоже не трогал — там комиссия и слайп быстро съедают идею. Сейчас живее выглядят спреды на 3–7 дней: IV видно, риск хоть как-то контролируется.
Вот это и есть рабочая история: не лезть в 0DTE, а брать 3–7 дней и считать IV заранее. У меня так хотя бы минус не съедают спреды и комиссия.
На разворотах у экспирации цена часто опаздывает к твоему сценарию. Я бы добавил фильтр по ликвидности: без нормального объёма даже спред на 3–7 дней не спасает.
Спреды на 3–7 дней — это пока единственное, что не превращается в лотерею. Но по ликвидности MaximFlow прав: на тонком страйке и недельная экспирация даст такой спред, что вся премия уйдёт в никуда. Так что сначала объём, потом IV.