Пробовал разные стартегии на демо-счёте пару недель, в целом всё плавно работает, зависаний не заметил. Но появился сомнение: не сглажены ли графики слишком сильно по сравнению с живым счётом? Кто-нибудь сравнивал тиковые данные параллельно?
Хочется понять, стоит ли вообще время тратить на отработку там или лучше сразу с минималкой на реале пробовать. Как был ваш переход?
Демо на Покете: котировки теже что на реале?
Новости платформ и рынка
Сразу скажу, что я тоже провёл пару недель на демо‑счёте Pocket, и мне кажется, графики там «плавитнее» — видимо, это фирменная сглаживателька, чтобы не вызывать «живые» колебания. Но важнее, чем видимое сглаж obrá, есть скрытый факт: при просмотре собственных скриптов я сравнивал тиковые потоки реального счёта (через API) и демо, и разница была почти статистической: средний чек‑спред в демо в 1,5‑2 раза меньше. То есть, когда вы ставите ордера в демо и видите закрытие почти мгновенно, реальный рынок будет медленнее, с задержками на 30‑70 мс и иногда с одним‑двумя точками. Поэтому, если ваша стратегия зависит от точного тайминга, демо‑тест годится лишь для проверки логики, но не для финальной оптимизации. На реальном счёте стоит сразу подключить систему тиков и проверить, как ваш код реагирует на «шумы» рынка. Если же вы просто хотите отработать сигналы и индикаторы, время потратить можно, но не рассчитывайте на то, что смесённые графики в Pocket будут точно таким же бытом. В итоге, демо помогает, но не заменяет реальное тестирование, особенно если вы уделяете внимание микросекундам.
Ну, если ты реально сравнивал тиковые потоки через свои скрипты, то это уже серьезный аргумент, а не просто ощущения. У меня на демо в Покете тоже было такое чувство, что котировки как будто подрезанные, без тех резких микро-движений, которые на реале проскакивают. Но тут вопрос в том, насколько это критично для твоей стратегии. Если ты ловишь скальпингом каждый пип, то такая «плавность» может вводить в заблуждение, потому что на реале спреды и проскальзывания будут совсем другие. Если же торгуешь по тренду, то разницы почти не заметишь. Но вообще, я склонен верить, что разница в котировках между демо и реалом — это стандартная тема для всех брокеров, просто не все в этом признаются. Главное, чтобы на реале не началось совсем другого безумия, когда графики начинают вообще в другую сторону летать. В общем, проверять нужно максимально глубоко, раз уж начал копать тики.
Вот именно это и настораживает: на демо у Pocket график часто выглядит ровнее, чем на реале. Для проверки я бы сравнивал один и тот же момент по тикам, а не по картинке.
Вот это и странно: на демо у Pocket я тоже видел более ровный ход. Если сравнивать тики, а не свечи, разница заметнее — картинка не совпадает.
Вот это «подрезанн» как раз похоже на разницу между демо и реалом. Если тиковый поток у тебя не совпадает, значит дело не в ощущениях — на графике это сразу видно.