Давно уже хочу затестить автоматическую торговлю на микро-экспирациях, вот накидал простенького советника для покета, на истории смотрится идеально — сигнал точный, просадка минимальна, а вот на реале полная жопа пошла, короче открытие сделки проходит с задержкой в секунду-две, а на таком тайминге это уже решает всё, свеча успевает развернуться пока ордер летит на сервер, пробовал разные впс в франкфурте и лондоне — толку ноль, слайпейдж просто убивает весь математический ожидание, вручную еще как-то можно угадать момент входа по интуиции, а бот жестко по алгоритму стучит и сливает, может кто реально запускал стабильную схему на таких скоростях или это чисто ручная работа остается?
Бот на 15-секундках: задержки съедают весь профит
Роботы и автоматическая торговля
Ну, это классика, тут без вариантов. На таких таймингах проскальзывание — это твой главный враг. Если кодер не закладывает в алгоритм учет задержек (slippage), то на истории всё будет летать, а в реальности ты будешь просто кормить брокера. На микро-экспирациях секунда — это уже целая вечность, цена успевает уйти. Если хочешь реально торговать на 15 секундах, то тебе нужен максимально быстрый VPS, который физически находится в том же дата-центре, что и сервер платформы, иначе этот твой советник так и будет сливать в ноль из-за лагов. Проблема не в коде, а в инфраструктуре и специфике исполнения ордеров. Попробуй сначала на демо с максимальной прогрузкой, чтобы увидеть реальный спред и задержку исполнения, прежде чем реальный депозит жечь.
С 15-секундками проще деп сжечь, чем заработать. Брокеры вроде Покета просто режут лимитки на таких экспирациях — проскальзывание там не случайное, а системное. Тестер это никогда не покажет.
Проблема даже не в самом проскальзывании, а в том, что на таких таймингах задержка исполнения прилетает не только от брокера, но и от самой архитектуры терминала. Как правильно заметил StormFox, тестер тут бессилен, потому что он гоняет идеальные данные из истории, где пинг равен нулю. В реальности же, когда бот шлет запрос, цена уже улетела. Я пытался на коленке собрать алгоритм под микро-экспирации, но после пары тестов на реальном счете понял, что это просто кормушка для площадки. Даже если у тебя топовый VPS рядом с сервером брокера, системная просадка всё равно съедает весь профит. Тот же Покет просто не заинтересован в том, чтобы ты ловил микро-движения на 15 секундах, им выгоднее забирать твой деп через такие вот невидимые задержки. Глеб прав, без глубокого учета slippage в коде ты просто сливаешь депозит в пустоту, даже не понимая, в чем причина просадки. Смысла возиться с такими короткими отрезками, если математическое ожидание убивается одним только исполнением ордера.
Тут даже не проскальзывание убивает, а сама задержка между сигналом и входом. На 15 секундах тестер почти всегда врёт, в реале бот просто опаздывает.
Вот именно, на 15 секундах тестер почти бессмысленен. У меня в реале даже 200–300 мс уже съедали вход, и бот начинал брать совсем не те цены. Тут либо сильно замедлять стратегию, либо не лезть в такие экспирации.
MikhailFrame, про архитектуру терминала в точку. У меня на 15-секундках сам советник порой 100–150 мс тратил на пересчёт перед отправкой, и это без брокера. Такой профит не задержки съедают, а собственная логика.